Торговый алгоритм VS трейдер

Обновлено: 18 апр.

Сегодня мы решили разобрать, кто же выйдет победителем из противостояния робота и человека. А точней, мы просто хотим разобраться, в чем плюсы и минусы работы с торговыми алгоритмами и торговли вручную.


Конечно, мы как "Old School" трейдеры, прошедшие не один рынок, понимаем как тернист и ухабист этот путь. Несмотря на различные рассказы "гуру" в Инстаграме, о том как они сидя на Бали, попивая мохито, легко делают 20-30% стабильно каждый месяц, только купите у них обучение. Любой уважаемый трейдер или инвестор, скажет, что рынок, это не покатушки на велосипеде по Miami Beach. Это годы практики и опыта, это тысячи часов наблюдений за графиками, это тысячи, десятки тысяч $ профита и столько же потерь. Стресс, нервы, отсутствие свободного времени, и иногда еще и бессонные ночи. И более того, далеко не каждому в целом, дано стать успешным трейдером на длительной дистанции. Очень многие, не выдерживают и со временем покидают рынок, потому что на наш взгляд все же трейдинг, это на 70% психология. Постоянная работа над собой, четкое соблюдение правил и принципов своей Торговой Системы, четкое следование своему Риск Менеджменту. Именно все это привело нас на путь автоматизации торговли в свое время, и именно она позволила наконец то отдыхать, наслаждаться своим временем и при этом продолжать зарабатывать, и заниматься любимым делом. Итак, приступим.


Дисциплина

“Дисциплина - мать победы.” Александр Суворов.

Одной из важнейших составляющих в трейдинге является - дисциплина. Именно она, служит ключом к стабильности трейдера. Трейдер всегда должен четко соблюдать правила своей Торговой Системы, не отходить от них и быть последовательным. Очень часто, особенно в самом начале своего пути, трейдер совершает огромное множество бездумных сделок. Открытых в момент "как мне кажется", без понятных целей и с нарушением собственных же правил Риск Менеджмента. И хорошо, если после совершения ошибок, трейдер умеет их заметить, проанализировать, и извлечь урок. Но, далеко не у всех это успешно получается.


Это как раз один из самых основных плюсов автоматических торговых систем перед ручным трейдингом. Роботы не люди, у них не стоит понятие дисциплины, потому что это машины. Они действуют по четко заданным алгоритмам и не отступают от них ни на микрон. Создание алгоритмов это кропотливый процесс, в котором необходимо обладать большим опытом на рынке, потому что, только опыт позволяет понимать изначально, еще на этапе создания кода, как алгоритм будет работать. Затем проходит этап тестирования и обкатки на реальном рынке в реальном времени, потому что никакой бэктест не сможет правильно показать, как себя будет вести Робот в реальной торговой ситуации, учитывая лаги на бирже, проскальзывания, и прочие технические нюансы торговли. В процессе тестирования уже более точным образом настраиваются параметры алгоритма, максимально приближаясь к золотой середине. В итоге, получается готовый торговый алгоритм, который и является основой для автоматической торговой системы.


Эмоции

"Главная проблема инвестора, можно сказать, его злейший враг - это он сам. В конце концов, то, как ведут себя ваши инвестиции, гораздо менее важно, чем то, как ведете себя вы." Бенджамин Грэхэм.

Второй важнейшей составляющей в трейдинге и инвестициях в целом, являются эмоции. Так уж вышло, что мы, люди, существа эмоциональные. И конечно же это прекрасно, и эмоции наполняют нашу жизнь более яркими красками. Но в плане трейдинга, наши эмоции, могут стать нашими самыми злейшими врагами. А точней, отсутствие контроля над своим эмоциональным состоянием, либо податливость таким эмоциям как страх, жадность, гнев, надежда. Именно поэтому, более 90% трейдеров, уходят с рынка или терпят поражения, в длительной перспективе. Конечно, есть и те, кому удается обуздать свои эмоции при торговле, взять их под контроль и научиться не вмешивать их в свою торговлю. Но, статистика такова, что к сожалению это меньшинство на рынке.


И конечно же, в эмоциональном плане, нет ничего лучше для торговли, чем бездушная и нейтральная машина. Со всей любовью, к нашим торговым роботам. Но факт есть факт. Робот лишен эмоциональной составляющей. Он никогда не купит, в надежде на что либо, и никогда не продаст, в страхе перед изменением рынка. Он всегда следует четкому алгоритму, заложенному в него. И в этом, его бесспорный плюс.


Многозадачность


Каждый трейдер знает на собственном опыте, насколько сложно работать одновременно на нескольких инструментах. Ведь никогда не знаешь заранее, какой именно инструмент будет в игре в тот или иной момент времени. На любом рынке, это сотни, а то и тысячи торговых инструментов. На их анализ, и мониторинг уходит не мало времени. И когда хорошие ситуации, для совершения торговых операций, возникают сразу на нескольких инструментах, очень сложно выбрать, какой из них вести. К сожалению человеческий ресурс ограничен в этом вопросе. Неправильный выбор инструмента, может привести к упущенной прибыли или еще хуже, к убыткам.


В данном вопросе, однозначно, Торговый Робот выигрывает на несколько голов. 24/7/365 он работает в режиме нон-стоп, анализируя сотни а то и тысячи инструментов одновременно и совершая операции на подходящих, в полностью автоматическом режиме по заданному алгоритму. Он не спит, не ест, не прерывается на походы в туалет или по делам. Нет моментов на рынке, когда пользователь мог бы переживать, что он упустит хорошую торговую ситуацию. Робот не упускает ни одной возможности.


Все это позволяет создавать торговые системы с высокой диверсификацией по инструментам, так как Робот может одновременно вести десятки сделок. Что в свою очередь позволяет достигать высокого уровня защищенности депозита при абсолютно любых ситуациях на рынке. Даже в случаях делистинга каких либо ценных бумаг или какого либо токена с биржи.


Доходность


Понятие доходности при инвестициях на финансовых рынках, либо трейдинге, весьма расплывчато. Невозможно дать гарантий какой либо стабильной доходности, кто бы и что вам не утверждал. Рынок постоянно меняется, меняются циклы в которых находится рынок в данный момент, и в зависимости от фазы рынка, будут моменты когда торговля будет либо хуже либо лучше. И тем самым, доходность будет постоянно варьироваться. Хороший трейдер, с опытом, в ручной работе может достигать доходности от 50% годовых и выше. Иногда, при располагающей стадии рынка, доходность за год и вовсе может составлять сотни процентов. Но, для таких показателей, однозначно придется приложить не мало сил и уделить работе на рынке не мало времени. Нужно также понимать, что показатель доходности напрямую взаимосвязан с показателем риска. Чем выше доходность трейдера, тем бОльшие риски ему приходится на себя принимать в торговле.


Нет явного ответа на то, при каких условиях будет выше доходность. Опираясь на собственный опыт, мы можем сказать точно, что доходность торговых алгоритмов может быть ничуть не меньшей, а чаще и гораздо большей, чем при ручном трейдинге. Все зависит от алгоритма, заложенного в торговую систему, настроек Риск Менеджмента и стадии рынка. В корне не правильно стремиться заработать на рынке всегда. Это невозможно. И все заявления про стабильные 10-20-30% в месяц, не больше чем маркетинговый ход, приводящий со временем к одному и тому же плачевному результату.



Подводя итоги всего вышесказанного, хочется сказать, что преимущества автоматических торговых систем явно видны и отрицать их было бы совсем неуместно. Революция в трейдинге произошла уже давно, и постепенно автоматизация на рынке занимает все большую и большую его часть. Ручная торговля становится трудней, отнимает все больше сил и времени. Но прогресс это не то, чего стоит опасаться. Нужно использовать возможности которые дают нам современные технологии. Просто нужно четко отдавать себе отчет, что автоматизация автоматизации рознь... Хорошим, алгоритм можно назвать только тогда, когда он пережил не один рыночный цикл и при этом не просто сохранил Ваши средства, но и приумножил их.

5 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Закончен этот не простой год, и по традиции мы отчитываемся по результатам нашей работы и наших алгоритмов на счетах клиентов. Год был не совсем простой. Пришлось пережить и сильное падение рынка, и е

Очередной квартал остался позади, и мы отчитываемся о наших успехах. “Рынок - это устройство для передачи денег от нетерпеливого к терпеливому.” Уоррен Баффет. Первые два месяца рынок был все таким ж

Последние пол года рынок весьма не радует результатами. Криптовалютный рынок с ноября 2021 находится в затяжном "сползании", о фондовом и вовсе страшно говорить. Те инвесторы, кто находится в рынке с